量化策略讨论

最近自己 vibe coding 了一套量化回测框架，跑了不少策略，整体感觉表现比较一般，想跟大家交流下思路和踩坑经验。
目前观察到的情况大致如下：

动量类策略
收益还行，但回撤明显偏大，风险收益比不太理想。
择时类指标
试过 VHSI、一些“神奇抄底”类信号、偏股基金三年滚动收益等，单看信号质量...